チキン投資家もるぞうの不労所得1,000万円への道

好きなだけ旅することを目指して、不労所得年収1,000万円を狙います。チキン投資家としてリスクを抑えた心に優しい運用で不労所得を積み重ねます。

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レイダリオポートフォリオのバックテスト

好景気・不景気、インフレ・デフレ。以上4つのどの季節にも対応可能と言われているのがレイダリオポートフォリオ。僕もこのレイダリオポートフォリオを真似して、積立購入しています。

今回はそのポートフォリオが言われているように、どんな経済状態でも盤石だったのかについて検証したいと思います。バックテストに使ったツールはこちらです。米国市場上場のETFとその割合を入れるだけで、過去の投資成績を確認することができます。

 

レイダリオ基本ポートフォリオ VS S&P500

まず、レイダリオポートフォリオをフォリオの基本パターンとS&P500のみを比較してみます。Portofolio1はレイダリオポートフォリオ、Portofolio2がS&P500一本です。

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レイダリオポートフォリオで使用したETFは次の通り。実際に僕が利用しているETFとは一部異なりますが、なるべく長い期間を比較するため入れ替えています。

  • S&P500:IVV(30%)
  • 米国中期国債:IEF(15%)
  • 米国長期国債:TLT(40%)
  • 金:GLD(7.5%)
  • 商品/DBC(7.5%)

比較期間は2007年から2019年まで。株式市場が好調だった最後の3年間こそS&P500一本の方が成績は良くなっていますが、2017年までは一貫してレイダリオポートフォリオの成績がよかったことが分かります。これはS&P500がリーマンショック時において大きく値を下げたためです。最大ドローダウンは実に50.78%を記録しています。これは心が凍りますね。僕のチキンな性格から言って、心が凍って、株式を投げ売りしてしまった可能性は高いです。

対してレイダリオポートフォリオはリーマンショック時にもそれほどの打撃を受けてはいません。成長スピードは緩やかですが、大きく損をしないという特徴がしっかり表れています。最大ドローダウンは12.01%です。この程度の下落であれば、市場に残り続けられた確率は高いと思います。

 

レイダリオゴールドポートフォリオ VS S&P500

僕の実際のポートフォリオは商品(コモディティ)を含んでいません。これは先日もお伝えしたようにSBI証券にて商品ETFを購入できなくなってしまったためです。

代替として選んだのは金(ゴールド)でした。それではこの金(ゴールド)を15%とした場合のポートフォリオを見てみましょう。レイダリオゴールドポートフォリオという名前にしましょう。Portofolio3が商品の代わりに金(ゴールド)としたポートフォリオです。

  • S&P500:IVV(30%)
  • 米国中期国債:IEF(15%)
  • 米国長期国債:TLT(40%)
  • 金:GLD(15%)

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商品を含んだ成績とあまり変わらない波形になっていますね。でも、商品を含んだPortfolio1よりも、金で代替したPortofolio3の方が成績は良くなっているようです。金で代替したPortofolio3の最大ドローダウンは11.02%とよりリスクが抑えられ、かつパフォーマンスも出ています。

 

このようにレイダリオポートフォリオは、経済危機時においてもリスクを抑えつつ、着実にその資産を増やしてきたことを検証できました。しかも、これまでの動きを見ると商品(コモディティ)を入れるよりも、金(ゴールド)の割合を増やした方がより成績が良いことまで確認できました。検証結果をみて、より安心して積立を行うことができそうです。